三立期货是正规的期货公司，以下是其简介：

成立背景与发展历程：山西三立期货经纪有限公司成立于 1993 年 12 月 20 日，是山西省首家期货经纪公司，也是中国第一批设立的期货公司之一。由海南三立工贸、山西省丝绸进出口公司、山西省农行信托投资公司共同组建而成，最初注册资金 1000 万元，1999 年 8 月增资到 3000 万元，2008 年 12 月 8 日获批金融期货资格.

股东结构：目前其股权结构为北京金海投资有限公司 66%，山西汇通天下担保有限责任公司 30%，北京瑞丰鑫基投资咨询有限公司 4%.

分支机构与业务范围：公司总部设在山西太原，下设大连、郑州、西安、晋城、临汾五个营业部，还设有上海分公司、河南分公司、西北分公司等三家分支机构，业务面覆盖中国各地。其全资子公司为山西三立鼎讯洁能科技有限公司。经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货交易咨询.

公司优势：

强大的研发与服务体系：公司设有信息研发中心，通过专岗、外聘和其他部门兼职等形式，形成了基础、中级、高级研发与客户服务的完整体系，能够为客户提供专业的市场分析和投资建议.

先进的技术设备：斥资二百余万在上海建立新机房，使用国内最先进的服务器，保证交易通道的通畅及信息的及时和准确，拥有文华、通宝、易盛等风格多样的即时报价、分析和新闻系统，满足不同客户的需求.

良好的市场口碑：自 2004 年以来始终保持零风险、零投诉运营，客户总体盈利面始终居于同行业领先地位，在客户中树立了良好的形象.

会员资格：是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员，山西省期货业协会会长单位.

近期监管情况：2024 年因存在报送信息不真实、不准确、不完整，未按规定履行报告义务，对分支机构管理不到位等问题，被中国证券监督管理委员会山西监管局采取出具警示函的监督管理措施.

期货市场中油的品种较多，不同品种的油计量单位有所不同，且一般不以升为单位，以下是常见油类期货品种及其价格和相关信息：

美原油期货：通常以桶为单位进行计量，12 月 12 日美原油 05 合约价格为 2711.69 元，当日开盘价 2694.85 元，收盘价 2693.74 元，最高价 2715.81 元，最低价 2674.00 元.

燃料油期货：上期所燃料油期货主力合约价格以吨为单位，2024 年 12 月 19 日，上期所燃料油期货主力合约暂报 3230 元 / 吨，涨幅 0.40%，最高价报 3256 元 / 吨，最低价报 3210 元 / 吨.

棕榈油期货：以吨为单位，2024 年 12 月 18 日，棕榈油主力合约价格为 8174.00 元 / 吨，当日开盘价 8156.00 元，最高价 8219.00 元，最低价 8156.00 元.

棕榈仁油期货：以马来西亚林吉特为货币单位，每吨进行计量，2024 年 12 月 17 日价格为 8347.00 马来西亚林吉特.

豆油期货：以吨为单位，2024 年 12 月 11 日，大商所豆油期货仓单较上一日增加 581 手，豆油主连价格为 8032.00 元 / 吨.

菜籽油期货：以吨为单位，2024 年 12 月 17 日，菜籽油主力合约收盘价格为 796.0 元 / 吨，当日开盘价 803.0 元，最高价 806.5 元，最低价 793.5 元.

在中国，股指期货的交割时间通常是合约到期月份的第三个周五，若该日为法定假日，则交割日期顺延. 常见的合约到期月份包括当月、下月及随后的两个季月，即 3 月、6 月、9 月、12 月. 以下是 2024 年部分月份股指期货的交割日示例 ：

2024 年 1 月的交割日是 1 月 19 日；

2024 年 2 月的交割日是 2 月 23 日；

2024 年 3 月的交割日是 3 月 15 日；

2024 年 4 月的交割日是 4 月 19 日；

2024 年 5 月的交割日是 5 月 17 日；

2024 年 6 月的交割日是 6 月 14 日；

2024 年 7 月的交割日是 7 月 19 日；

2024 年 8 月的交割日是 8 月 16 日；

2024 年 9 月的交割日是 9 月 20 日；

2024 年 10 月的交割日是 10 月 18 日；

2024 年 11 月的交割日是 11 月 15 日；

2024 年 12 月的交割日是 12 月 20 日 。

美国国债期货作为重要的金融衍生品，其报价方式和价格计算因国债期限不同而各异。

在短期国债期货中，以 13 周国债期货为例，芝加哥商业交易所采用 “100 减去不带百分号的标的国债年贴现率” 的形式进行报价。比如，当成交价为 98.580 时，意味着年贴现率为 (100 - 98.580)×100% = 1.42%。对于面值 1000000 美元的国债期货，其价格计算为 1000000×(1 - 1.42%/(12/3)) = 996450 美元。

中长期国债期货则采取相对于面值的百分比方式报价，且报价的最小变动单位为 1 个百分点的 1/32。例如，报价为 90-01，即表示公债利率为 (90 + 1/32)%，此时成交值为 100000×(90 + 1/32)% = 90031.25 美元。

2 年期国债期货采用点数 / 2000 美元的报价方式。若报价为 98.00，则购买这个期货合约的价格为 98×2000 = 196000 美元。

对于 10 年期国债期货，以票面价值的百分比来表示报价。若期货价格为 101.5，则表示期货合约的价格为票面价值的 101.5%，成交值为 100000×101.5% = 101500 美元。

不同期限的美国国债期货通过各自独特的报价方式和价格计算方法，为投资者提供了多样化的投资选择和风险管理工具。

鸡蛋期货的主力合约一般是 1 月、5 月、9 月. 但需要注意的是，主力合约月份并非是固定不变的，会受到多种因素影响，以下是具体介绍：

季节性因素

1 月通常是春节前的备货期，食品加工企业、商超等对鸡蛋的需求量大增，市场预期鸡蛋价格可能上涨，交易活跃度上升，促使 1 月合约成为主力合约的概率增加。

5 月气温逐渐升高，蛋鸡产蛋率有所提升，鸡蛋供应量增加，同时随着夏季的临近，市场对鸡蛋的储存和运输条件要求提高，价格波动风险增大，吸引了众多交易者参与 5 月合约的交易，使其容易成为主力合约 。

9 月是学校开学以及中秋、国庆等节日的集中期，鸡蛋的消费需求旺盛，市场对鸡蛋价格的关注度高，交易活跃，因此 9 月合约也常成为主力合约.

市场供需状况

若某一年鸡蛋供应过剩，市场预期未来价格将下跌，交易者可能更倾向于选择较远月的合约进行交易，以规避短期价格下跌风险，此时主力合约可能会向后推迟到 3 月、7 月等月份。

相反，如果鸡蛋供应紧张，市场预期价格上涨，近月合约的交易活跃度会提高，主力合约可能会集中在 1 月、5 月等近月合约上。

政策影响

政府出台的相关政策，如收储或补贴政策等，会影响鸡蛋市场的供需关系和市场预期，进而导致主力合约月份发生变化。如果政府对鸡蛋进行收储，会减少市场供应，交易者可能会更关注近月合约，推动近月合约成为主力合约。

存栏情况

蛋鸡存栏量的变化对鸡蛋期货主力合约也有影响。当蛋鸡存栏量处于高位时，市场供应充足，远期合约价格可能会受到压制，主力合约更可能出现在近月或需求旺季的月份；而当蛋鸡存栏量较低时，市场预期未来供应减少，远期合约的吸引力可能会增加。

交易时间范围

当月合约：交易时间相对较短，其到期交割日是合约到期月份的第三个周五（遇法定节假日顺延）。例如，沪深 300 股指期货当月合约在交割月内，随着交割日的临近，交易活跃度可能会发生变化。接近交割日时，投资者可能会进行平仓操作或者进行现金交割的准备，价格波动也可能会受到交割因素的影响。

下月合约：交易时间比当月合约长，投资者有更多的时间来根据市场的变化进行交易决策。由于距离交割时间较远，其价格受即将到来的交割因素影响较小，更多地是受到宏观经济因素、市场预期等长期因素的影响。

价格特点

当月合约：价格通常更贴近现货指数价格，因为随着交割日的接近，期货价格和现货价格会逐渐收敛。例如，在交割日前，股指期货当月合约价格与沪深 300 指数现货价格之间的基差（期货价格减去现货价格）会逐渐缩小。如果基差过大，就会出现套利机会，促使价格回归合理区间。

下月合约：价格主要受对未来市场的预期影响。如果市场预期未来一段时间内宏观经济形势向好，股票市场将上涨，那么股指期货下月合约价格可能会提前反映这种预期而上涨；反之，如果预期经济形势不佳，股市可能下跌，下月合约价格也会相应下降。其价格波动可能相对当月合约更为灵活，因为它有更多的时间来消化各种预期信息。

交易目的差异

当月合约：对于套期保值者来说，当月合约是进行短期套期保值的主要工具。例如，一个持有沪深 300 成分股股票组合的投资者，担心近期股票市场下跌，可以在股指期货当月合约上建立空头头寸，以对冲股票组合价格下跌的风险。一旦市场下跌，股票组合的损失可以通过股指期货当月合约的盈利来部分或全部弥补。对于投机者而言，当月合约提供了在短期内捕捉市场价格波动差价的机会，尤其是在交割日前，价格波动可能会比较频繁，投机者可以通过高抛低吸等操作获取利润。

下月合约：投资者利用下月合约主要是进行中期的投资策略布局。套期保值者可以通过下月合约来锁定未来一段时间内的股票价格风险。比如，一家上市公司预计在未来几个月内会有大规模的股票解禁，为了防止解禁股票抛售导致股价下跌对公司市值产生负面影响，公司可以提前在股指期货下月合约上建立空头头寸进行套期保值。投机者则更倾向于通过对宏观经济和市场趋势的分析，预测下月合约在未来一段时间内的价格走势，进行方向性的交易，获取中期的价格波动收益。

成交量和持仓量对比

当月合约：在临近交割日时，成交量和持仓量可能会出现较大变化。部分投资者会选择在交割日前平仓，导致成交量增加；同时，一些投资者不再持有即将到期的当月合约，持仓量会下降。但在交割日前的交易活跃期，其成交量和持仓量可能会高于下月合约，因为市场对即将到期的合约关注度更高，参与短期交易的投资者较多。

下月合约：成交量和持仓量相对当月合约在某些时期可能较低，但随着时间的推移，当市场焦点逐渐从当月合约转移到下月合约时，其成交量和持仓量会逐渐增加。尤其是在一些重要的宏观经济数据发布或者政策调整时期，投资者对下月合约的交易热情会提升，导致成交量和持仓量上升，反映市场对未来中期走势的关注和预期变化。

合约标的

股指期货合约的标的是股票价格指数。以沪深 300 股指期货为例，其合约标的是沪深 300 指数。沪深 300 指数选取沪深两市 300 只规模大、流动性好的股票作为样本，能够较好地反映 A 股市场整体走势。它是通过科学的计算方法，将这 300 只股票的价格变动情况进行加权计算得出指数值。

合约乘数

合约乘数是指每个指数点对应的金额。沪深 300 股指期货合约乘数为每点 300 元。这意味着如果沪深 300 指数上涨或下跌 1 个点，一张沪深 300 股指期货合约的价值就会相应地增加或减少 300 元。例如，沪深 300 指数从 3000 点上涨到 3001 点，合约价值就增加 300 元（3001 - 3000）×300。

报价单位

股指期货合约以指数点为报价单位。这是因为合约标的本身是指数，所以报价方式也是以指数的点数来表示。例如，沪深 300 股指期货的报价可能是 3000.0 点、3010.5 点等，投资者在交易时根据对指数未来走势的判断，买入或卖出相应点数的合约。

最小变动价位

它是指股指期货合约价格变动的最小单位。沪深 300 股指期货的最小变动价位是 0.2 点。这意味着合约价格每次变动的最小幅度是 0.2 点，按照合约乘数每点 300 元计算，最小变动价位对应的金额是 0.2×300 = 60 元。这个规定限制了价格的最小波动范围，使交易价格的变化更具规则性。

合约月份

股指期货合约的交割月份包括当月、下月及随后的两个季月（3 月、6 月、9 月、12 月）。例如，在 4 月份，合约月份就包括 4 月（当月）、5 月（下月）、6 月（随后的季月）和 9 月（随后的季月）。这种安排使得投资者可以根据自己的投资策略和对市场的预期，选择不同期限的合约进行交易，满足短期、中期等不同的交易需求。

交易时间

一般来说，股指期货的交易时间与股票市场交易时间有所关联但不完全相同。在中国金融期货交易所，沪深 300 股指期货等合约的交易时间为上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00。这个交易时间设置是为了与股票市场的交易时段相匹配，同时也考虑到期货市场自身的特点，如结算等操作的时间安排。

每日价格最大波动限制

为了控制市场风险，股指期货合约规定了每日价格最大波动限制。例如，沪深 300 股指期货的涨跌幅限制为上一交易日结算价的 ±10%。当市场价格触及这个限制时，就会出现涨停或跌停的情况。这种限制可以防止价格在短时间内出现过度波动，避免投资者因市场异常波动而遭受巨大损失。

交割方式

股指期货采用现金交割方式。在合约到期时，交易双方按照最后交易日的结算价来计算盈亏，以现金的方式进行交割，而不是像商品期货那样进行实物交割。例如，对于沪深 300 股指期货合约，到期时，多头和空头根据最后交易日沪深 300 指数的结算价计算双方的盈亏，盈利方向亏损方收取相应的现金差额。这种交割方式符合股指期货作为金融衍生品的特点，因为其标的是指数，无法进行实物交割。

最后交易日和交割日

最后交易日是指股指期货合约可以进行交易的最后一天，沪深 300 股指期货的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延。交割日与最后交易日相同，在这一天，合约会按照规定的交割方式完成交割。投资者需要在最后交易日之前决定是平仓还是进行交割，以避免不必要的风险。

期货加杠杆主要通过以下几种方式，而不是直接有固定的 “加杠杆选项”：

选择低保证金要求的合约

不同的期货合约有不同的保证金比例要求，一般在 5%-20% 之间。保证金比例越低，杠杆倍数越高。比如，某期货合约价值 100 万元，保证金比例为 10%，则杠杆倍数为 10 倍；若保证金比例降至 5%，杠杆倍数就变为 20 倍.

向期货账户增加保证金

投资者可以向期货账户存入更多的资金作为保证金，从而获得更大的交易头寸，实现杠杆的增加。比如初始保证金为 10 万元，可交易价值 100 万元的合约，若再存入 10 万元保证金，在保证金比例不变的情况下，就可以交易价值 200 万元的合约，增加了杠杆.

利用经纪商提供的融资服务

部分期货经纪商提供保证金贷款服务，投资者可以借入资金来增加交易头寸，进而提高杠杆倍数。不过，使用这种方式需要支付一定的利息和手续费，并且会增加交易风险.

与期货公司沟通调整保证金比例

投资者可以联系自己的期货公司或经纪人，询问是否可以调整保证金比例。某些经纪商可能提供比标准交易所要求更低的保证金比例，从而帮助投资者增加杠杆倍数.

需要注意的是，增加期货杠杆会同时放大收益和风险，在进行杠杆操作前，投资者需充分了解相关风险，根据自身的风险承受能力和投资目标，谨慎选择适合的加杠杆方式，并合理控制仓位和资金规模.

黄金期货的主力合约一般是 6 月和 12 月，但现在由于交易所为了刺激交易，在黄金进入交割月前 2 个月最后 1 个交易日前，非 6、12 月合约手续费特别便宜，所以现在黄金的主力合约一般切换为 2、6、10、12 月合约.

合约：合约是一种协议，是双方或多方之间达成的具有法律约束力的约定。在金融领域，合约详细规定了交易的各种条款，如交易的标的物、价格、数量、交割时间、交割方式等内容。它是一种更广泛的概念，不仅包括期货合约，还涵盖了其他各种金融交易协议，如远期合约、期权合约、互换合约等。

期货：期货是一种金融衍生品，是在期货交易所内交易的标准化合约。它是基于现货市场发展而来的，其交易对象是未来某个特定时间交付的一定数量的商品或金融资产。例如，黄金期货是以未来某个时间交割一定数量黄金为标的的交易。

标准化程度

合约：除了期货合约外，其他合约（如远期合约）的标准化程度较低。远期合约是买卖双方私下签订的非标准化协议，交易双方可以根据自己的需求协商确定合约的各项条款，如交易的数量、交割日期等可以灵活定制，因此远期合约的流动性相对较差。

期货：期货合约具有高度的标准化。期货交易所对期货合约的标的物质量、数量、交割日期、交割地点等都有明确统一的规定。以大豆期货为例，大连商品交易所规定了大豆期货合约的交易单位是 10 吨 / 手，交割月份是 1 月、3 月、5 月、7、9 月、11 月等，这种标准化使得期货合约可以在交易所内方便地进行交易，提高了市场的流动性。

交易场所与监管

合约：一些非标准化的合约（如场外交易的远期合约）通常是在交易双方之间直接进行交易，没有集中的交易场所。这种场外交易的监管相对较松，主要依赖于双方的信用和自行约定的条款。例如，两家企业之间直接签订的远期商品购销合约，交易过程主要由双方自行监督和执行。

期货：期货交易必须在期货交易所内进行，如中国的上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所等。期货交易所为期货交易提供了规范的交易平台，有严格的交易规则和监管措施。交易所对会员单位和投资者进行严格的资格审查，对交易过程进行实时监控，防止操纵市场、内幕交易等违法违规行为，以确保市场的公平、公正和公开。

风险特征

合约：非标准化合约（如远期合约）由于缺乏流动性和集中监管，其风险相对较大。一旦一方违约，另一方可能面临较大的损失。而且由于远期合约的条款是双方协商确定的，在市场环境发生变化时，可能出现合约价值难以准确评估的情况。例如，企业 A 和企业 B 签订了一份远期原油购销合约，若市场原油价格大幅波动，其中一方可能因价格不利而面临巨大的履约压力，甚至可能出现违约风险。

期货：期货合约虽然也存在风险，但由于其标准化和在交易所内交易的特点，风险相对较为可控。期货交易所实行保证金制度、每日结算制度等风险控制措施。保证金制度要求投资者在交易时只需缴纳一定比例的保证金（如 10% 左右）就可以控制较大价值的合约，同时每日结算制度可以及时发现并控制投资者的风险。例如，当投资者保证金不足时，交易所会要求投资者追加保证金，否则将强制平仓，以避免投资者的亏损进一步扩大。

价格发现功能

合约：非标准化合约（如远期合约）由于交易不集中，参与交易的主体有限，其价格发现功能相对较弱。远期合约的价格主要取决于交易双方的议价能力和对未来市场的预期，可能无法充分反映市场的供求关系和宏观经济因素的变化。

期货：期货市场有众多的参与者，包括生产商、贸易商、投资者、套期保值者等。这些参与者在期货交易所内进行交易，他们的买卖行为综合反映了市场对未来商品价格或金融资产价格的预期，具有很强的价格发现功能。例如，黄金期货价格的变化可以反映市场对黄金供求关系、通货膨胀预期、美元汇率等多种因素变化的预期，为现货市场和整个黄金产业提供了重要的价格参考。